Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов. Dynamic Hedging: Risk Management Of Simple And Exotic Options

Книга, написанная трейдером и автором бестселлера 'Черный лебедь' Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.

Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков.

Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов).

В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты.

Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения.

Часть III содержит описание рисков экзотических опционов.

В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.

В этой книге нет экзотических опционов с их бесконечными вариациями и комбинациями. Анализ позиций ограничен наименьшими разлагаемыми структурами. Иными словами, структуры, представляющие собой объединение двух производных продуктов, исключаются (кроме редких случаев неаддитивности, где комбинация дает некоторое преимущество трейдеру). Цель книги состоит в том, чтобы ознакомить трейдеров и риск-менеджеров с правилами, а не с частными случаями.

SPECIFICATIONS:

Author:Nassim Nicholas Taleb - Нассим Николас Талеб

Language:Russian/Русский

Number of pages:596 pst

Format:Paperback

Size:А5 (Стандарт) / A5 (Standard)

Weight:580 g

ISBN:Does not apply